PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNOP с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KNOP и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
249.29%
KNOP
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNOP:

0.55

BAC:

-0.21

Коэф-т Сортино

KNOP:

1.25

BAC:

-0.11

Коэф-т Омега

KNOP:

1.14

BAC:

0.98

Коэф-т Кальмара

KNOP:

0.35

BAC:

-0.21

Коэф-т Мартина

KNOP:

1.01

BAC:

-0.83

Индекс Язвы

KNOP:

24.66%

BAC:

7.11%

Дневная вол-ть

KNOP:

45.19%

BAC:

27.62%

Макс. просадка

KNOP:

-74.53%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

KNOP:

-60.84%

BAC:

-27.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNOP:

$227.10M

BAC:

$261.46B

EPS

KNOP:

$0.21

BAC:

$3.21

Цена/прибыль

KNOP:

30.95

BAC:

10.71

PEG коэффициент

KNOP:

10.45

BAC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

KNOP:

$236.08M

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNOP:

$95.85M

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

KNOP:

$129.29M

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, KNOP показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -21.26%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -3.95% против 10.66% соответственно.


KNOP

С начала года

19.81%

1 месяц

17.33%

6 месяцев

-1.70%

1 год

25.03%

5 лет

0.72%

10 лет

-3.95%

BAC

С начала года

-21.26%

1 месяц

-18.17%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-4.55%

5 лет

14.26%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNOP и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNOP
Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNOP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KNOP: 0.55
BAC: -0.21
Коэффициент Сортино KNOP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNOP: 1.25
BAC: -0.11
Коэффициент Омега KNOP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNOP: 1.14
BAC: 0.98
Коэффициент Кальмара KNOP, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KNOP: 0.35
BAC: -0.21
Коэффициент Мартина KNOP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KNOP: 1.01
BAC: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа KNOP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BAC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOP и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.21
KNOP
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOP и BAC

Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAC в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNOP
KNOT Offshore Partners LP
1.60%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%
BAC
Bank of America Corporation
2.97%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок KNOP и BAC

Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.84%
-27.51%
KNOP
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности KNOP и BAC

KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
15.55%
KNOP
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab