PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNOP с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNOP с BAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNOP или BAC.

Корреляция

Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KNOP и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
302.00%
KNOP
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNOP:

0.62

BAC:

0.26

Коэф-т Сортино

KNOP:

1.33

BAC:

0.55

Коэф-т Омега

KNOP:

1.16

BAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

KNOP:

0.41

BAC:

0.27

Коэф-т Мартина

KNOP:

1.12

BAC:

0.87

Индекс Язвы

KNOP:

25.39%

BAC:

8.63%

Дневная вол-ть

KNOP:

45.98%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

KNOP:

-74.53%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

KNOP:

-61.26%

BAC:

-16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNOP:

$221.85M

BAC:

$292.95B

EPS

KNOP:

$0.21

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

KNOP:

30.19

BAC:

11.57

Коэффициент PEG

KNOP:

10.45

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

KNOP:

0.71

BAC:

3.01

Коэффициент P/B

KNOP:

0.36

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

KNOP:

$236.08M

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNOP:

$95.85M

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

KNOP:

$129.29M

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, KNOP показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -4.74% против 12.17% соответственно.

KNOP

С начала года

18.52%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.11%

1 год

27.29%

5 лет

-6.52%

10 лет

-4.74%

BAC

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.84%

5 лет

15.16%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNOP и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOP
Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNOP, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNOP: 0.62
BAC: 0.26
Коэффициент Сортино KNOP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNOP: 1.33
BAC: 0.55
Коэффициент Омега KNOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNOP: 1.16
BAC: 1.08
Коэффициент Кальмара KNOP, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNOP: 0.41
BAC: 0.27
Коэффициент Мартина KNOP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNOP: 1.12
BAC: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа KNOP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOP и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.26
KNOP
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOP и BAC

Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BAC в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNOP
KNOT Offshore Partners LP		1.62%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%
BAC
Bank of America Corporation		2.58%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок KNOP и BAC

Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.26%
-16.57%
KNOP
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности KNOP и BAC

KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.18%
18.10%
KNOP
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию