PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 6.97% против 11.27% соответственно.

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с AHSAXRAGHX с ASHIXRAGHX с ALOIX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий RAGHX и FPHAX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Доходность на риск

RAGHX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAGHXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.33

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.84

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.50

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.03

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAGHXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.33

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между RAGHX и FPHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и FPHAX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и FPHAX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAGHXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-38.26%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.00%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-28.82%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-28.82%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-7.10%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.21%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.30%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и FPHAX

Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAGHXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.89%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

14.30%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

23.52%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.74%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.81%

-0.35%