Сравнение RAGHX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAGHX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -8.32% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 7.81% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.63% соответственно.
RAGHX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 7.07%
ALOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAGHX и ALOIX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
RAGHX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
RAGHX
ALOIX
Сравнение RAGHX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAGHX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.82 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.40 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.91 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 15.05 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAGHX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.82 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RAGHX и ALOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и ALOIX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.21% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и ALOIX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAGHX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -79.29% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -10.07% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -39.41% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -42.79% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -6.50% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -35.06% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.74% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и ALOIX
Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAGHX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.97% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 14.58% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.04% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.61% | +0.85% |