Сравнение RAGHX с AWTAX
RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - RAGHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Allianz, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, RAGHX returned 7.12%/yr vs 7.90%/yr for AWTAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAGHX charges 1.37%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и AWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям AWTAX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.90% соответственно.
RAGHX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 7.12%
AWTAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам RAGHX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -6.27% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Correlation
The correlation between RAGHX and AWTAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between RAGHX and AWTAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAGHX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
RAGHX
AWTAX
Сравнение RAGHX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAGHX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.06 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и AWTAX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и AWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAGHX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -54.12% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.17% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -17.00% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -30.85% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -32.78% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -8.62% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -9.90% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.19% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и AWTAX
Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAGHX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.65% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.60% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 13.48% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.24% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.26% | +0.22% |
Сравнение комиссий RAGHX и AWTAX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и AWTAX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Часто задаваемые вопросы
RAGHX and AWTAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAGHX has higher volatility (5.53%) compared to AWTAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, RAGHX dropped -40.23% vs AWTAX's -54.12%.
RAGHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAGHX и AWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор