Сравнение RAFE с TEXN
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, RAFE returned 28.30% vs 28.67% for TEXN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 14.48% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 18.96% | 8.33% |
Correlation
The correlation between RAFE and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between RAFE and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
RAFE
TEXN
Сравнение RAFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.55 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 15.80 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и TEXN
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -6.34% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.34% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.76% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -1.26% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и TEXN
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 3.71%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.95% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.25% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 14.51% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 14.51% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 14.51% | +4.88% |
Сравнение комиссий RAFE и TEXN
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и TEXN
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TEXN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (4.95%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs TEXN's -6.34%.
On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 28.30% for RAFE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 28.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.42% for TEXN.
RAFE tracks RAFI ESG US Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.20% for TEXN.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор