PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

RAFE и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и TEXN

2026 (YTD)2025
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%13.04%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRF
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий RAFE и TEXN

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

RAFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFETEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.89

-1.34

Корреляция

Корреляция между RAFE и TEXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и TEXN

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и TEXN

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-6.34%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.37%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.27%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.82%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.82%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

14.82%

+4.79%