PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и TEXN

2026 (YTD)2025
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%13.04%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between RAFE and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов RAFE и TEXN

Секторы
RAFE
TEXN

Технологии

29.8%
15.5%

Здравоохранение

23.1%
2.9%

Финансовые услуги

13.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.8%

Промышленность

5.0%
16.9%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Недвижимость

2.7%
4.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.9%

Энергетика

-

36.1%

Технологии

RAFE
29.8%
TEXN
15.5%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
TEXN
2.9%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
TEXN
4.1%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
TEXN
2.1%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
TEXN
10.8%

Промышленность

RAFE
5.0%
TEXN
16.9%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
TEXN
0.8%

Недвижимость

RAFE
2.7%
TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
TEXN
2.9%

Энергетика

RAFE

-

TEXN
36.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

RAFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.75

-2.10

Просадки

Сравнение просадок RAFE и TEXN

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-6.34%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.24%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.12%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.19%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.19%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.19%

+5.24%

Сравнение комиссий RAFE и TEXN

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и TEXN

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.01% for TEXN.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор