PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RAFE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.90%17.60%13.81%18.80%-9.63%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

RAFE

1 день
2.17%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
3.09%
1 год
16.61%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRF
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RAFE и SAMT

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.01

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.65

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.10

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.61

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между RAFE и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SAMT

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.68%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SAMT

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-20.57%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.76%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.78%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.00%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SAMT

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.53%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.91%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.68%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.78%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.78%

+2.83%