PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.54%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-9.63%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between RAFE and SAMT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between RAFE and SAMT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAFE и SAMT

Секторы
RAFE
SAMT

Технологии

29.8%
27.8%

Здравоохранение

23.1%
4.3%

Финансовые услуги

13.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Промышленность

5.0%
22.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.7%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

0.6%
6.6%

Энергетика

-

2.9%

Технологии

RAFE
29.8%
SAMT
27.8%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
SAMT
4.3%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
SAMT
12.0%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
SAMT
5.6%

Промышленность

RAFE
5.0%
SAMT
22.0%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
SAMT
2.7%

Недвижимость

RAFE
2.7%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
SAMT
6.6%

Энергетика

RAFE

-

SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

RAFE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.19

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

14.30

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SAMT

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-20.57%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.15%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-18.27%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.66%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.72%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.95%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SAMT

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.90%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.82%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

12.56%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.68%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.94%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.94%

+2.49%

Сравнение комиссий RAFE и SAMT

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SAMT

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and SAMT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 19.54% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: PIMCO and Strategas. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.66% for SAMT.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор