Сравнение RAFE с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
RAFE и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFE и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 10.54% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и PYLD
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
RAFE vs. PYLD — Ранг доходности на риск
RAFE
PYLD
Сравнение RAFE c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.77 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.47 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.91 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.76 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.01 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и PYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и PYLD
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и PYLD
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -4.52% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -3.25% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.98% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -0.64% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.80% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и PYLD
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.66% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 2.13% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 3.44% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 4.00% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 4.00% | +15.61% |