PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAFE и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и PYLD


2026 (YTD)202520242023
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
-0.38%17.60%13.81%10.54%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.


RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий RAFE и PYLD

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


Доходность на риск

RAFE vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAFEPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.77

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.76

-1.25

RAFE vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAFEPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.01

-1.47

Корреляция

Корреляция между RAFE и PYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и PYLD

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PYLD в 6.37%


TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и PYLD

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAFEPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-4.52%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-3.25%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.98%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-0.64%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.80%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и PYLD

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAFEPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.66%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.13%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

3.44%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

4.00%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

4.00%

+15.61%