Сравнение RAFE с PYLD
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. RAFE is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.73%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.82M | $101.22M | $104.42M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 10.53% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between RAFE and PYLD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between RAFE and PYLD shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. PYLD — Ранг доходности на риск
RAFE
PYLD
Сравнение RAFE c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.65 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 7.11 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и PYLD
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -4.52% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -3.25% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -3.88% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -0.64% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.75% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и PYLD
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.03% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 2.79% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 3.12% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 3.97% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 3.97% | +15.29% |
Сравнение комиссий RAFE и PYLD
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и PYLD
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PYLD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and PYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.28%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, RAFE leads with 19.73% vs 8.15% for PYLD. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.73% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.45% for RAFE.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.55% for PYLD.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор