Сравнение RAFE с MGC
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 13.83%/yr for MGC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 12.89%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
MGC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.76M | $23.42M | $28.06M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 12.89% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RAFE and MGC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between RAFE and MGC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. MGC — Ранг доходности на риск
RAFE
MGC
Сравнение RAFE c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.51 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 10.15 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и MGC
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -52.26% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.85% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -19.28% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.74% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.22% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -7.14% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.43% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и MGC
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.59% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.94% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 13.58% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.47% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.27% | +0.99% |
Сравнение комиссий RAFE и MGC
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и MGC
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MGC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and MGC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGC has higher volatility (4.59%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs MGC's -52.26%.
On 5-year performance, MGC leads with 13.83% vs 11.72% for RAFE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MGC has performed better with a 13.83% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.89% for MGC.
RAFE tracks RAFI ESG US Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.05% for MGC.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор