PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.89%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%0.79%

Correlation

The correlation between RAFE and ITOT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between RAFE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и ITOT

Секторы
RAFE
ITOT

Технологии

29.8%
33.8%

Здравоохранение

23.1%
9.0%

Финансовые услуги

13.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Промышленность

5.0%
9.5%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

RAFE
29.8%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
ITOT
9.0%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
ITOT
12.1%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
ITOT
10.1%

Промышленность

RAFE
5.0%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
ITOT
2.1%

Недвижимость

RAFE
2.7%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
ITOT
2.3%

Энергетика

RAFE

-

ITOT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

RAFE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.37

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.24

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.25

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

14.92

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RAFE и ITOT

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-55.20%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.90%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-19.44%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-25.36%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.97%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и ITOT

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.14%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.19%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.35%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.26%

+1.17%

Сравнение комиссий RAFE и ITOT

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и ITOT

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and ITOT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to RAFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 10.89% for RAFE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.97% for ITOT.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.03% for ITOT.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор