Сравнение RAFE с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
RAFE и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFE и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и EMNT
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Доходность на риск
RAFE vs. EMNT — Ранг доходности на риск
RAFE
EMNT
Сравнение RAFE c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 11.02 | -9.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 22.95 | -21.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 5.87 | -4.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 34.78 | -33.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 231.75 | -225.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 11.02 | -9.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 4.09 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.46 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и EMNT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и EMNT
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и EMNT
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -2.28% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -0.13% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -1.70% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | 0.00% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -0.24% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.02% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и EMNT
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.25% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 0.29% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 0.41% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 0.82% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 0.87% | +18.74% |