Сравнение RAFE с DJUN
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 8.22%/yr for DJUN. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 5.90%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 21.91% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.90% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.78% |
Correlation
The correlation between RAFE and DJUN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between RAFE and DJUN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
RAFE
DJUN
Сравнение RAFE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.37 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 19.39 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и DJUN
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -11.96% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -3.15% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -11.96% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -11.96% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.56% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.55% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и DJUN
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.90% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 4.04% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.76% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.55% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 7.99% | +11.27% |
Сравнение комиссий RAFE и DJUN
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и DJUN
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and DJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.28%) compared to DJUN (1.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs DJUN's -11.96%.
On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs 8.22% for DJUN. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DJUN.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.85% for DJUN.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор