PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

RAFE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%22.25%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHBRAFE с SCHGRAFE с PRF
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий RAFE и DJUN

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.85

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.47

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.97

-0.43

Корреляция

Корреляция между RAFE и DJUN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и DJUN

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и DJUN

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFEDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-11.96%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.33%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-11.96%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.18%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.64%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.33%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и DJUN

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFEDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.86%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

3.79%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

10.23%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.50%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

8.16%

+11.45%