PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAFE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 5.90%.


RAFE

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.95%
1 год
32.76%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.72%
10 лет*
Всё время*
12.97%

DJUN

1 день
0.07%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.90%
1 год
10.50%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.22%
10 лет*
Всё время*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$818.91K$1.28M$2.16M
$463.77K$467.54K$607.89K

Сравнение доходности по годам RAFE и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
18.95%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%21.91%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
5.90%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.78%

Correlation

The correlation between RAFE and DJUN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between RAFE and DJUN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

RAFE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RAFE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAFEDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.37

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

19.39

-1.84

RAFE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAFE и DJUN

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAFEDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-11.96%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.15%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-11.96%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-11.96%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-1.56%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.55%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и DJUN

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAFEDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

4.04%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

4.76%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

8.55%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

7.99%

+11.27%

Сравнение комиссий RAFE и DJUN

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и DJUN

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.45%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


RAFE and DJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (3.28%) compared to DJUN (1.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs DJUN's -11.96%.

On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs 8.22% for DJUN. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DJUN.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.85% for DJUN.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор