PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.54%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и CVSE

2026 (YTD)202520242023
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%12.32%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between RAFE and CVSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between RAFE and CVSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAFE и CVSE

Секторы
RAFE
CVSE

Технологии

29.8%
39.5%

Здравоохранение

23.1%
10.3%

Финансовые услуги

13.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.0%

Промышленность

5.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.2%
2.7%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.5%

Энергетика

-

-

Технологии

RAFE
29.8%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
CVSE
16.3%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
CVSE
1.7%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
CVSE
7.0%

Промышленность

RAFE
5.0%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
CVSE
2.7%

Недвижимость

RAFE
2.7%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
CVSE
2.5%

Энергетика

RAFE

-

CVSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

RAFE vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFECVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.28

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.90

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.66

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

5.71

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFECVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.28

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RAFE и CVSE

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFECVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-20.29%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.08%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-20.29%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.68%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.69%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и CVSE

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFECVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

0.00%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

6.49%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.87%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

13.87%

+5.56%

Сравнение комиссий RAFE и CVSE

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и CVSE

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and CVSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.54% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.54% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: PIMCO and Calvert. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.29% for CVSE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор