PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, RACE returned 24.52%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 24.52% против 3.57% соответственно.

RACE

1 день
1.60%
1 месяц
7.52%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-25.56%
3 года*
7.28%
5 лет*
11.34%
10 лет*
24.52%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-3.12%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between RACE and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.10

The correlation between RACE and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

RACE vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RACEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.21

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.80

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.79

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.00

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RACE vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RACEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.21

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.18

+0.85

Просадки

Сравнение просадок RACE и USO

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-98.19%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-20.39%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-26.05%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-36.23%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-86.75%

+47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.83%

-85.45%

+54.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-75.30%

+64.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

10.84%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и USO

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.20%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

14.97%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

38.35%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

44.32%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

36.09%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

39.00%

-9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и USO

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		2.43%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RACE and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to RACE (11.20%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор