Сравнение RACE с PDBC
RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, RACE returned 24.52%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 24.52% против 8.55% соответственно.
RACE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 24.52%
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам RACE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -3.12% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between RACE and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between RACE and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RACE
PDBC
Сравнение RACE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RACE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.22 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.04 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RACE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.40 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RACE и PDBC
Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -49.52% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -7.19% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -13.95% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -27.63% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -40.73% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -5.61% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -23.20% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 3.42% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и PDBC
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 6.27% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 15.82% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 18.64% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 19.12% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 17.78% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и PDBC
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
RACE and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (11.20%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор