PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RACE с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RACE и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 24.52% против 8.55% соответственно.


RACE

1 день
1.60%
1 месяц
7.52%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-25.56%
3 года*
7.28%
5 лет*
11.34%
10 лет*
24.52%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.
-3.12%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between RACE and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between RACE and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ferrari N.V.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

RACE vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RACEPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

6.22

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.04

-14.08

RACE vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RACEPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.40

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RACE и PDBC

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RACEPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-49.52%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-7.19%

-32.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-13.95%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-27.63%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-40.73%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.83%

-5.61%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-23.20%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

3.42%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и PDBC

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RACEPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.27%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

15.82%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

18.64%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

19.12%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

17.78%

+11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и PDBC

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PDBC в 2.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
RACE
Ferrari N.V.
2.43%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Часто задаваемые вопросы


RACE and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (11.20%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор