PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с IXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, RACE returned 25.85%/yr vs 9.48%/yr for IXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 25.85% против 9.48% соответственно.

RACE

1 день
0.99%
1 месяц
6.76%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-24.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
12.84%
10 лет*
25.85%

IXC

1 день
0.67%
1 месяц
-7.64%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.59%
1 год
32.10%
3 года*
15.17%
5 лет*
17.36%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-2.48%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
IXC
iShares Global Energy ETF		20.55%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between RACE and IXC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.27

The correlation between RACE and IXC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

RACE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.69

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.23

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.33

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.08

-9.03

RACE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и IXC

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-67.88%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-13.81%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-19.06%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-24.93%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-64.16%

+24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.38%

-13.24%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-17.46%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

3.98%

+21.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и IXC

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

6.46%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

15.91%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

19.08%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

23.50%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

26.82%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и IXC

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IXC в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.15%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
RACE
Ferrari N.V.		2.42%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RACE and IXC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.02%) compared to IXC (6.46%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор