PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. RAAX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.17%/yr vs 23.50%/yr for SPMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-2.17%

Correlation

The correlation between RAAX and SPMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.44

The correlation between RAAX and SPMO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RAAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.44

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

13.01

+3.90

RAAX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и SPMO

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-30.95%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.70%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-20.13%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.74%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.68%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.60%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.35%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и SPMO

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

10.29%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

16.73%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

19.48%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.65%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

20.48%

-4.69%

Сравнение комиссий RAAX и SPMO

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и SPMO

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and SPMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 13.17% for RAAX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.67% for SPMO.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.13% for SPMO.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор