Сравнение RAAX с RAA
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RAAX returned 36.89% vs 24.20% for RAA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 10.92%.
RAAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 18.87% | 21.07% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 10.92% | 12.12% |
Correlation
The correlation between RAAX and RAA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between RAAX and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. RAA — Ранг доходности на риск
RAAX
RAA
Сравнение RAAX c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 4.11 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 16.57 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.48 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и RAA
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -11.80% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.91% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.51% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -1.41% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.46% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и RAA
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеют волатильность 2.90% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.85% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 7.44% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 9.48% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.69% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.69% | +3.06% |
Сравнение комиссий RAAX и RAA
RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и RAA
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RAA в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.11% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.97% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and RAA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (2.90%) compared to RAA (2.85%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, RAAX leads with 36.89% vs 24.20% for RAA. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 36.89% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RAA has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.97% for RAAX.
They also come from different issuers: VanEck and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.85% for RAA.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор