PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с PPH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. RAAX is actively managed, while PPH is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.26%/yr vs 9.47%/yr for PPH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 2.96%.

RAAX

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.75%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.67%
1 год
30.86%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и PPH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		16.55%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-1.37%

Correlation

The correlation between RAAX and PPH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.36

The correlation between RAAX and PPH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

RAAX vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.07

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.70

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.74

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

4.30

+11.21

RAAX vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и PPH

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-51.45%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.76%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.06%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.26%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.90%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-17.29%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.45%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и PPH

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.95%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.18%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.66%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.14%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.00%

-1.21%

Сравнение комиссий RAAX и PPH

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и PPH

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PPH в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.01%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and PPH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (5.95%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs PPH's -51.45%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.26% vs 9.47% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.26% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 2.01% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while PPH is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.36% for PPH.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор