PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

RAAX и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и HISF

2026 (YTD)20252024
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%14.84%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий RAAX и HISF

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

RAAX vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.86

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.79

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

7.34

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.34

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.32

-0.70

Корреляция

Корреляция между RAAX и HISF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и HISF

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и HISF

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-3.86%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-2.90%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.96%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-0.86%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.71%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и HISF

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.75%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

2.26%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

3.67%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

3.95%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

3.95%

+11.91%