Сравнение RAAX с GDE
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAAX returned 21.35%/yr vs 42.64%/yr for GDE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.
RAAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.64% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | -5.19% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between RAAX and GDE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between RAAX and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. GDE — Ранг доходности на риск
RAAX
GDE
Сравнение RAAX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.83 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 5.36 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и GDE
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -32.01% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -22.66% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -22.66% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -16.53% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.93% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 7.73% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и GDE
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.77% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 25.97% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 29.88% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 27.09% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 27.09% | -11.30% |
Сравнение комиссий RAAX и GDE
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и GDE
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and GDE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 21.35% for RAAX. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.99% for RAAX.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while GDE is Gold. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.20% for GDE.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор