PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с ENVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с ENVB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 5 years, RAAX returned 13.26%/yr vs -85.10%/yr for ENVB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и ENVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%.

RAAX

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.75%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.67%
1 год
30.86%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

ENVB

1 день
-3.27%
1 месяц
-34.22%
С начала года
-59.23%
6 месяцев
-72.39%
1 год
-89.81%
3 года*
-87.52%
5 лет*
-85.10%
10 лет*
-74.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и ENVB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		16.55%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
ENVB
Enveric Biosciences Inc		-59.23%-94.37%-72.43%-37.50%-95.53%-37.16%-34.51%-48.17%-88.05%

Correlation

The correlation between RAAX and ENVB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Enveric Biosciences Inc

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с ENVB:
ENVB с TELOENVB с VTENVB с SOUNENVB с CMPSENVB с OUNZENVB с VOOENVB с MSTY

Доходность на риск

RAAX vs. ENVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ENVB
Ранг доходности на риск ENVB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c ENVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXENVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.51

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-1.01

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.98

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

-1.34

+16.85

RAAX vs. ENVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ENVB равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и ENVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и ENVB

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и ENVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXENVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-100.00%

+66.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-91.49%

+84.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-99.81%

+88.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-100.00%

+76.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-100.00%

+95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-86.07%

+79.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

66.73%

-64.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и ENVB

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.71%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXENVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

21.07%

-16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

105.59%

-93.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

175.01%

-160.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

155.96%

-140.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

164.65%

-148.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и ENVB

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ENVB
Enveric Biosciences Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.01%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and ENVB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVB has higher volatility (21.07%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs ENVB's -100.00%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и ENVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор