PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

RAAX и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%22.31%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий RAAX и EAOA

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

RAAX vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.25

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.83

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.81

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

8.18

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.25

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между RAAX и EAOA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и EAOA

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и EAOA

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-25.06%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.98%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.06%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.15%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.44%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.21%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и EAOA

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.55%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.24%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.43%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.10%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.19%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

13.17%

+2.69%