PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. RAAX is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, RAAX returned 37.19% vs 44.30% for CERY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и CERY

2026 (YTD)20252024
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%3.67%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between RAAX and CERY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between RAAX and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с DBC

Доходность на риск

RAAX vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.90

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.66

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

6.38

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

20.66

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.00

-1.38

Просадки

Сравнение просадок RAAX и CERY

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-10.05%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-6.98%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.71%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.11%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.15%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и CERY

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.94%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.29%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.37%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.71%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

14.71%

+1.05%

Сравнение комиссий RAAX и CERY

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и CERY

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and CERY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (4.94%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 37.19% for RAAX. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.96% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор