Сравнение RAA с NTSE
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 18.23% vs 50.47% for NTSE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAA charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности RAA и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 28.91%.
RAA
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 50.47%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 6.99% | 11.92% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 28.91% | 28.59% |
Correlation
The correlation between RAA and NTSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between RAA and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
RAA
NTSE
Сравнение RAA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.57 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.09 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAA и NTSE
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -42.84% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -14.20% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.61% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -19.54% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.87% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и NTSE
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 4.14%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 12.06% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 21.33% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 23.29% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 19.89% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 19.76% | -6.87% |
Сравнение комиссий RAA и NTSE
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и NTSE
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности NTSE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.55% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and NTSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (12.06%) compared to RAA (4.14%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.96% vs NTSE's -42.84%.
On 1-year performance, NTSE leads with 50.47% vs 18.23% for RAA. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 50.47% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
NTSE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.14% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 0.38% for NTSE.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор