PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAA с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAA и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и GYLD


Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий RAA и GYLD

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

RAA vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAAGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.67

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.02

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.83

+1.72

RAA vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAAGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.19

+0.74

Корреляция

Корреляция между RAA и GYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и GYLD

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок RAA и GYLD

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAAGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-55.03%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.89%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.33%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-14.57%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и GYLD

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAAGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.19%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.28%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.00%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.56%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.59%

-3.41%