Сравнение RAA с ETHD
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 15.83% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. RAA charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности RAA и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
RAA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.20% | 11.92% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -81.59% |
Correlation
The correlation between RAA and ETHD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between RAA and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. ETHD — Ранг доходности на риск
RAA
ETHD
Сравнение RAA c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.10 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.15 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAA и ETHD
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -95.59% | +83.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -57.19% | +51.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -89.45% | +85.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -67.08% | +65.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 37.70% | -35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и ETHD
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 2.87%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 29.51% | -26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 93.59% | -85.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 134.48% | -124.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 141.37% | -128.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 141.37% | -128.65% |
Сравнение комиссий RAA и ETHD
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и ETHD
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ETHD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and ETHD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to RAA (2.87%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.96% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, RAA leads with 15.83% vs -5.43% for ETHD. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 15.83% return vs -5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.14% for RAA.
RAA is categorized as Diversified Portfolio, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: SMI Advisory Services and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.01% for ETHD.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор