Сравнение RAA с ETHD
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 24.20% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. RAA charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности RAA и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
RAA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 10.92% | 12.12% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -83.65% |
Correlation
The correlation between RAA and ETHD is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between RAA and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. ETHD — Ранг доходности на риск
RAA
ETHD
Сравнение RAA c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.49 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | -0.62 | +17.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.30 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.34 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок RAA и ETHD
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -95.59% | +83.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -83.63% | +77.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -86.85% | +86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -66.06% | +64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 66.08% | -64.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и ETHD
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 18.57% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 90.60% | -83.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 136.04% | -126.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 142.06% | -129.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 142.06% | -129.37% |
Сравнение комиссий RAA и ETHD
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и ETHD
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.11% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and ETHD have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to RAA (2.85%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.80% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.20% vs -40.70% for ETHD. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.20% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 2.11% for RAA.
RAA is categorized as Diversified Portfolio, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: SMI Advisory Services and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.01% for ETHD.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор