Сравнение RAA с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
RAA и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и EAOM
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
RAA vs. EAOM — Ранг доходности на риск
RAA
EAOM
Сравнение RAA c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.99 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 8.33 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RAA и EAOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и EAOM
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и EAOM
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -20.73% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -5.67% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.31% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.09% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.35% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и EAOM
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.27% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.82% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 8.04% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 8.01% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.91% | +5.27% |