PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

RAA и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и EAOK

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.33%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
9.10%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с CTAPRAA с ASETRAA с RAAXRAA с SAMTRAA с EAOR
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий RAA и EAOK

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

RAA vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

8.13

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между RAA и EAOK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и EAOK

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EAOK в 3.25%

TTM202520242023202220212020
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.25%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок RAA и EAOK

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-19.91%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-4.43%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.73%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-5.15%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.15%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и EAOK

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.83%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

4.00%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

6.50%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

6.99%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

6.83%

+6.35%