PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GB.L с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GB.L с PRPFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GB.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - R1GB.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. R1GB.L is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past year, R1GB.L returned 12.02% vs 14.25% for PRPFX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. R1GB.L charges 0.18%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как PRPFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRPFX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 1.78%.

R1GB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
2.88%
С начала года
2.35%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
-3.28%
С начала года
1.78%
1 год
14.25%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GB.L и PRPFX

2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		2.35%9.47%-13.92%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		1.78%19.60%9.11%

Correlation

The correlation between R1GB.L and PRPFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с SCHGR1GB.L с FPX.LR1GB.L с BDJR1GB.L с IUMO.LR1GB.L с NESG.LR1GB.L с VONER1GB.L с R2SC.L
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

R1GB.L vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GB.LPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.22

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.67

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

4.22

-2.17

R1GB.L vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и PRPFX

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PRPFX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GB.LPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-14.55%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-8.76%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.76%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-3.43%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

3.46%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и PRPFX

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GB.LPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.30%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.14%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.02%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

10.23%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

10.82%

+13.56%

Сравнение комиссий R1GB.L и PRPFX

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и PRPFX

R1GB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.21%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R1GB.L and PRPFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GB.L и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор