PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GB.L с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R1GB.L с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и PRPFX

2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-8.60%9.47%-13.92%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.70%19.60%9.54%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как PRPFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRPFX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 6.70%.

R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.70%
6 месяцев
12.81%
1 год
24.28%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с RTWP.LR1GB.L с R2SC.LR1GB.L с IUMO.L
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий R1GB.L и PRPFX

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GB.L vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GB.LPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.86

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.36

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.64

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

13.06

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GB.L vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GB.LPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.92

-1.25

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и PRPFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и PRPFX

R1GB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и PRPFX

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PRPFX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

R1GB.LPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-27.16%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-8.10%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-6.31%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-3.52%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.26%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и PRPFX

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 4.59% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R1GB.LPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.73%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

13.20%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

10.18%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

11.35%

+13.95%