PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GB.L с R2SC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и R2SC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и R2SC.L


2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc
-8.60%9.47%-13.92%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
2.80%4.66%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у R2SC.L с доходностью 2.80%.


R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

R2SC.L

1 день
2.33%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.80%
6 месяцев
5.79%
1 год
22.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий R1GB.L и R2SC.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии R2SC.L в 0.30%.


Доходность на риск

R1GB.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R1GB.LR2SC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.63

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.47

-4.61

R1GB.L vs. R2SC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R2SC.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и R2SC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R1GB.LR2SC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.49

-0.82

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и R2SC.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и R2SC.L

Ни R1GB.L, ни R2SC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и R2SC.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке R2SC.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и R2SC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R1GB.LR2SC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.03%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.68%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-5.79%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-8.62%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.04%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и R2SC.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 4.59%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R1GB.LR2SC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.04%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.68%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

20.27%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

20.18%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

20.76%

+4.54%