PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GB.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R1GB.L с NESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L).

R1GB.L и NESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-8.60%9.47%-13.92%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.15%12.47%5.53%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у NESG.L с доходностью -4.15%.

R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESG.L

1 день
3.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-0.95%
1 год
22.73%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с PRPFXR1GB.L с RTWP.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с R2SC.LR1GB.L с IUMO.L
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с SWRD.L

Сравнение комиссий R1GB.L и NESG.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NESG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GB.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GB.LNESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.91

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

5.47

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GB.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GB.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.55

-0.87

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и NESG.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и NESG.L

Ни R1GB.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и NESG.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки NESG.L в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и NESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

R1GB.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-34.69%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.01%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-8.22%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-9.41%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.38%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и NESG.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R1GB.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.92%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.72%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

19.81%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

21.74%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

21.74%

+3.56%