Сравнение R с RGA
R (Ryder System, Inc.) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, R returned 18.52%/yr vs 11.02%/yr for RGA. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности R и RGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у RGA с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции R превзошли акции RGA по среднегодовой доходности: 18.52% против 11.02% соответственно.
R
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
RGA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 11.02%
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.28M | $95.21M | $101.16M | |
| $81.43M | $84.72M | $79.97M |
Сравнение доходности по годам R и RGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 39.89% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 17.43% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
Correlation
The correlation between R and RGA is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between R and RGA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$10.18B
RGA:
$15.49B
R:
$12.33
RGA:
$20.15
R:
21.53
RGA:
11.73
R:
1.47
RGA:
0.44
R:
0.83
RGA:
0.58
R:
$12.85B
RGA:
$18.13B
R:
$2.43B
RGA:
$3.15B
R:
$2.60B
RGA:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. RGA — Ранг доходности на риск
R
RGA
Сравнение R c RGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | RGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.52 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.28 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и RGA
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и RGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -65.75% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -12.68% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -27.11% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -27.11% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -65.75% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.58% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -11.60% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.08% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и RGA
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.11% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 17.59% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 22.49% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 27.44% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.45% | 32.92% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и RGA
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RGA в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.76% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и RGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и RGA
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
R and RGA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.99%) compared to RGA (6.11%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs RGA's -65.75%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и RGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор