PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

QYLG и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%6.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий QYLG и SHLD

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

QYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.22

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.89

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.90

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.34

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.22

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.62

-1.95

Корреляция

Корреляция между QYLG и SHLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и SHLD

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и SHLD

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-15.06%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.06%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.82%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.58%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.18%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и SHLD

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.74%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

18.64%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

25.64%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.81%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.81%

-2.72%