PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both exchange-traded funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLG returned 21.27%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%1.39%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between QYLG and QQQS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between QYLG and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и QQQS

Секторы
QYLG
QQQS

Технологии

53.7%
42.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.4%

Здравоохранение

4.2%
41.0%

Промышленность

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLG
53.7%
QQQS
42.1%

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
QQQS
2.4%

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
QQQS
5.2%

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
QQQS
1.4%

Здравоохранение

QYLG
4.2%
QQQS
41.0%

Промышленность

QYLG
2.9%
QQQS
4.8%

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
QQQS

-

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
QQQS
1.0%

Энергетика

QYLG
0.6%
QQQS
2.2%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
QQQS
0.0%

Недвижимость

QYLG
0.1%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

QYLG vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.07

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.85

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

6.05

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

20.20

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QQQS

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-38.06%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-13.63%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-34.32%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.69%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-13.25%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.07%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QQQS

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 3.10%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.46%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

18.55%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

26.84%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

28.34%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

28.34%

-10.42%

Сравнение комиссий QYLG и QQQS

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QQQS

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and QQQS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QYLG leads with 21.27% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 21.27% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 2.68% for QQQS.

QYLG is categorized as Nasdaq-100, while QQQS is Small Cap Blend Equities. QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор