PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий QYLG и IOO

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

QYLG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.26

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.66

-1.62

QYLG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между QYLG и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и IOO

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и IOO

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-55.85%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.40%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-23.52%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.98%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.34%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.63%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и IOO

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.23%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.71%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.97%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.74%

+0.35%