PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QYLG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и GQGU

2026 (YTD)2025
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%11.17%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий QYLG и GQGU

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

QYLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.35

Корреляция

Корреляция между QYLG и GQGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и GQGU

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и GQGU

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-6.65%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.24%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.21%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

9.66%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

9.66%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

9.66%

+8.43%