Сравнение QYLG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
QYLG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и FTCS
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
QYLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
QYLG
FTCS
Сравнение QYLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.34 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.59 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.49 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 1.87 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и FTCS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и FTCS
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и FTCS
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -53.64% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.38% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -20.93% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.46% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.93% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и FTCS
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.18% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.05% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13.55% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.14% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.54% | +2.55% |