PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QYLG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и DARP

2026 (YTD)202520242023
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%8.41%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QYLG и DARP

QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

QYLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.15

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

17.03

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.19

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между QYLG и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и DARP

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и DARP

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-30.27%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.92%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-8.02%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.84%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.88%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и DARP

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.11%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

19.29%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

29.51%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

26.41%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

26.41%

-8.32%