PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с CHAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLG returned 13.14%/yr vs -9.89%/yr for CHAU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QYLG charges 0.60%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 16.35%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%35.85%

Correlation

The correlation between QYLG and CHAU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.31

The correlation between QYLG and CHAU shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLG и CHAU

Секторы
QYLG
CHAU

Технологии

53.7%
26.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.3%

Здравоохранение

4.2%
4.9%

Промышленность

2.9%
16.7%

Коммунальные услуги

1.4%
3.0%

Сырьевые материалы

1.1%
10.7%

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
20.4%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

QYLG
53.7%
CHAU
26.3%

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
CHAU
0.8%

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
CHAU
6.7%

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
CHAU
7.3%

Здравоохранение

QYLG
4.2%
CHAU
4.9%

Промышленность

QYLG
2.9%
CHAU
16.7%

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
CHAU
3.0%

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
CHAU
10.7%

Энергетика

QYLG
0.6%
CHAU
2.7%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
CHAU
20.4%

Недвижимость

QYLG
0.1%
CHAU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ

Доходность на риск

QYLG vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.27

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.91

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.95

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

14.80

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAU равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.21

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.07

+0.90

Просадки

Сравнение просадок QYLG и CHAU

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-79.21%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-15.27%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-59.88%

+39.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-73.69%

+43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-53.04%

+52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-58.90%

+52.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.09%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и CHAU

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 3.10%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

11.75%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

22.75%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

33.38%

-21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

47.07%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

47.13%

-29.21%

Сравнение комиссий QYLG и CHAU

QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и CHAU

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности CHAU в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and CHAU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (11.75%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs CHAU's -79.21%.

On 5-year performance, QYLG leads with 13.14% vs -9.89% for CHAU. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLG has performed better with a 13.14% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 1.75% for CHAU.

QYLG is categorized as Nasdaq-100, while CHAU is Leveraged Equities. QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 1.21% for CHAU.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор