Сравнение QYLE.DE с JEPQ
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 11.85%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
QYLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10.16% | -6.43% | 30.41% | 19.62% | -8.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -7.63% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between QYLE.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
JEPQ
Сравнение QYLE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 4.43 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 16.97 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JEPQ
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -24.78% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -6.18% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -24.78% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.52% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.12% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.61% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JEPQ
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 3.21%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.58% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 9.88% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 13.39% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.04% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.04% | -3.91% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и JEPQ
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JEPQ
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11.14% | 11.95% | 10.44% | 11.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор