Сравнение QYLE.DE с JEPQ
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 11.51%/yr vs 17.09%/yr for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.39%.
QYLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10.22% | -6.43% | 30.41% | 19.62% | -8.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.39% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -7.63% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between QYLE.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
JEPQ
Сравнение QYLE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.35 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 12.33 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JEPQ
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -24.78% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -6.18% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -24.78% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.95% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.08% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JEPQ
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 4.13%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.51% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.70% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 14.08% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.06% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.06% | -3.88% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и JEPQ
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JEPQ
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11.36% | 11.95% | 10.44% | 11.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор