Сравнение QYLE.DE с JEPQ
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 17.60%/yr for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.67% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -7.74% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between QYLE.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
JEPQ
Сравнение QYLE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.29 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 16.95 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.83 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JEPQ
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -24.78% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -6.18% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -24.78% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.25% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.18% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.56% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JEPQ
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 8.82% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.44% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.92% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.92% | -3.67% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и JEPQ
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JEPQ
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор