Сравнение QYLE.DE с XY7D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE).
QYLE.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLE.DE или XY7D.DE.
Основные характеристики
| QYLE.DE | XY7D.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.08% | 19.11% |
| Дох-ть за 1 год | 24.77% | 20.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 14.17 | 15.19 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 9.62% |
| Макс. просадка | -9.08% | -10.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QYLE.DE и XY7D.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и XY7D.DE
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью 19.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLE.DE и XY7D.DE
И QYLE.DE, и XY7D.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLE.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и XY7D.DE
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности XY7D.DE в 6.12%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.00% | 10.08% |
XY7D.DE Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 6.12% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и XY7D.DE
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки XY7D.DE в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и XY7D.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и XY7D.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.