Сравнение QYLE.DE с JHYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L).
QYLE.DE и JHYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLE.DE или JHYP.L.
Основные характеристики
| QYLE.DE | JHYP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.08% | 7.61% |
| Дох-ть за 1 год | 24.77% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 5.30 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.17 | 27.78 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 0.45% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 3.98% |
| Макс. просадка | -9.08% | -15.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между QYLE.DE и JHYP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JHYP.L
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у JHYP.L с доходностью 7.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLE.DE и JHYP.L
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLE.DE c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JHYP.L
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JHYP.L в 5.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.00% | 10.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JHYP.L
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JHYP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JHYP.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.