PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLE.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLE.DE с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLE.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLE.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE.DE и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		0.67%-7.62%37.36%30.02%-5.59%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.66%-3.68%27.23%19.09%-5.12%
Разные валюты инструментов

QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLE.DE показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.15%.

QYLE.DE

1 день
-13.68%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.67%
6 месяцев
6.89%
1 год
3.50%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.74%
1 год
8.47%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQQYLE.DE с JHYP.L
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий QYLE.DE и QYLD

QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Доходность на риск

QYLE.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLE.DEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.45

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.77

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.72

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

2.37

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLE.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLE.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLE.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между QYLE.DE и QYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE.DE и QYLD

Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		10.18%10.67%15.00%20.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок QYLE.DE и QYLD

Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLE.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.06%

-24.75%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-7.31%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-1.61%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.89%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.65%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE.DE и QYLD

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLE.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

3.99%

+18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

8.10%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

18.77%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.47%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.68%

+1.29%