PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLE.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLE.DE с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 11.85%/yr vs 12.83%/yr for QYLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QYLE.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 11.88%.

QYLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.62%
1 год
21.99%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.49%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.88%
6 месяцев
11.80%
1 год
25.19%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLE.DE и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		10.16%-6.43%30.41%19.62%-8.36%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.88%-3.68%27.23%19.09%-5.32%

Correlation

The correlation between QYLE.DE and QYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between QYLE.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQQYLE.DE с JHYP.L
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QYLE.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLE.DEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

5.81

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

19.78

-3.24

QYLE.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLE.DE и QYLD

Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLE.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-27.40%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-4.35%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-23.12%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.12%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.77%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.28%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE.DE и QYLD

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 3.21%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLE.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.26%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.27%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.59%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.49%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.67%

-3.54%

Сравнение комиссий QYLE.DE и QYLD

QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE.DE и QYLD

Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		11.14%11.95%10.44%11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLE.DE and QYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор