Сравнение QYLE.DE с QYLD
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 11.51%/yr vs 11.79%/yr for QYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLE.DE показывает доходность 10.22%, а QYLD немного ниже – 9.93%.
QYLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10.22% | -6.43% | 30.41% | 19.62% | -8.36% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.93% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -5.32% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and QYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between QYLE.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
QYLD
Сравнение QYLE.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 16.03 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и QYLD
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -27.40% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -4.35% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -23.12% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.71% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.75% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.33% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и QYLD
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 4.13%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.60% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.33% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 11.43% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.59% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.71% | -3.53% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и QYLD
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и QYLD
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности QYLD в 11.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11.36% | 11.95% | 10.44% | 11.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and QYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор