PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLE.DE с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLE.DE с PHEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. QYLE.DE is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, QYLE.DE returned 21.99% vs 16.98% for PHEQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLE.DE и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как PHEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHEQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 8.90%.

QYLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.62%
1 год
21.99%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.18%
1 месяц
2.06%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.59%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLE.DE и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		10.16%-6.43%30.41%-1.09%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		8.90%-1.50%22.53%2.01%

Correlation

The correlation between QYLE.DE and PHEQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between QYLE.DE and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с JHYP.L
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QFLRPHEQ с BUFFPHEQ с VOO

Доходность на риск

QYLE.DE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE.DE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLE.DEPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.98

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.87

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

14.27

+2.27

QYLE.DE vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE.DE и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLE.DE и PHEQ

Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки PHEQ в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLE.DEPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-19.57%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-3.50%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.59%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.19%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE.DE и PHEQ

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLE.DEPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.47%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

5.21%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

7.76%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

11.11%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

11.11%

+2.02%

Сравнение комиссий QYLE.DE и PHEQ

QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE.DE и PHEQ

Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности PHEQ в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		0.95%1.19%1.39%1.73%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		11.14%11.95%10.44%11.90%

Часто задаваемые вопросы

QYLE.DE and PHEQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.

QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.29% for PHEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор