Сравнение QYLE.DE с PHEQ
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. QYLE.DE is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, QYLE.DE returned 20.42% vs 13.92% for PHEQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и PHEQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как PHEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHEQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 8.94%.
QYLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10.22% | -6.43% | 30.41% | -1.09% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 8.94% | -1.50% | 22.53% | 2.01% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and PHEQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between QYLE.DE and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
PHEQ
Сравнение QYLE.DE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.99 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 11.71 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и PHEQ
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки PHEQ в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -19.57% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.50% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.81% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.52% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.19% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и PHEQ
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.63% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 5.23% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 7.73% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.00% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.00% | +2.18% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и PHEQ
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и PHEQ
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности PHEQ в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11.36% | 11.95% | 10.44% | 11.90% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and PHEQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.29% for PHEQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор