PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE.DE с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE.DE и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE.DE и PHEQ


2026 (YTD)202520242023
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
-0.11%-7.62%37.36%1.33%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
0.27%-1.50%22.53%2.77%
Разные валюты инструментов

QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как PHEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHEQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLE.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 0.27%.


QYLE.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
6.69%
1 год
2.79%
3 года*
12.94%
5 лет*
10 лет*

PHEQ

1 день
0.44%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Parametric Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий QYLE.DE и PHEQ

QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.


Доходность на риск

QYLE.DE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE.DE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLE.DEPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.39

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

2.32

-1.02

QYLE.DE vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLE.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE.DE и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLE.DEPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.82

+0.22

Корреляция

Корреляция между QYLE.DE и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE.DE и PHEQ

Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PHEQ в 1.10%


TTM202520242023
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
9.34%10.67%15.00%20.20%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QYLE.DE и PHEQ

Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки PHEQ в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и PHEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLE.DEPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.06%

-12.55%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.85%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-2.24%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.02%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.53%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE.DE и PHEQ

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLE.DEPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.44%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

6.01%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.04%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

11.50%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

11.50%

+2.03%