Сравнение QYLE.DE с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
QYLE.DE и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | -0.11% | -7.62% | 37.36% | 1.33% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.27% | -1.50% | 22.53% | 2.77% |
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как PHEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHEQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 0.27%.
QYLE.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLE.DE и PHEQ
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
PHEQ
Сравнение QYLE.DE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.32 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.82 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QYLE.DE и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и PHEQ
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.34% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и PHEQ
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки PHEQ в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLE.DE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -12.55% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -7.85% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -2.24% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.02% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.53% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и PHEQ
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.44% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.01% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.04% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.50% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.50% | +2.03% |