PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.33% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between QYLD and SPLV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between QYLD and SPLV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QYLD и SPLV

Секторы
QYLD
SPLV

Технологии

58.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.4%

Здравоохранение

3.7%
4.0%

Промышленность

2.6%
12.2%

Коммунальные услуги

1.2%
24.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Энергетика

0.5%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
21.3%

Недвижимость

0.1%
17.8%

Технологии

QYLD
58.7%
SPLV
0.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
SPLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
SPLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
SPLV
9.4%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
SPLV
4.0%

Промышленность

QYLD
2.6%
SPLV
12.2%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
SPLV
24.9%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
SPLV
2.1%

Энергетика

QYLD
0.5%
SPLV
2.7%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
SPLV
21.3%

Недвижимость

QYLD
0.1%
SPLV
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

QYLD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.47

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.73

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.08

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.64

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

1.50

+25.61

QYLD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SPLV

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-36.26%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.41%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-9.64%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.26%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-36.26%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.15%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SPLV

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.87% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.03%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.20%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.08%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.51%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.38%

+0.15%

Сравнение комиссий QYLD и SPLV

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SPLV

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and SPLV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.03%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.15% for SPLV.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while SPLV is S&P 500. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.25% for SPLV.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор