Сравнение QYLD с SHYL
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.28%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
SHYL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -4.62% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.36% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Correlation
The correlation between QYLD and SHYL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between QYLD and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. SHYL — Ранг доходности на риск
QYLD
SHYL
Сравнение QYLD c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.81 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.84 | 14.96 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и SHYL
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -19.26% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -1.59% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -4.73% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -9.60% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.53% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.41% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и SHYL
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.87% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.48% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 3.23% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.84% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 6.68% | +8.84% |
Сравнение комиссий QYLD и SHYL
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и SHYL
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SHYL в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and SHYL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (3.82%) compared to SHYL (0.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SHYL's -19.26%.
On 5-year performance, QYLD leads with 8.28% vs 4.87% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.28% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 6.92% for SHYL.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while SHYL is High Yield Bonds. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.20% for SHYL.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор