PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

QYLD и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и QQA

2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%9.06%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий QYLD и QQA

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

QYLD vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.90

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.03

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между QYLD и QQA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QQA

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QQA

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.73%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.55%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.93%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.62%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.43%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QQA

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.85%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

10.72%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.02%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.84%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.84%

-3.33%