Сравнение QXO с PAVE
QXO (QXO, Inc) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, QXO returned -18.68%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.
QXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- 8.23%
PAVE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -15.86% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 5.97% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.55% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Correlation
The correlation between QXO and PAVE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.17 |
Over the past year, QXO and PAVE have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. PAVE — Ранг доходности на риск
QXO
PAVE
Сравнение QXO c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.19 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 11.72 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.02 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.81 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и PAVE
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -44.08% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -11.91% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -26.23% | -69.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -26.23% | -69.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -1.27% | -91.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -6.24% | -50.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 3.24% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и PAVE
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 6.10% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 15.18% | +30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 18.80% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.36% | 21.60% | +123.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.54% | 24.38% | +99.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и PAVE
QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
QXO and PAVE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (16.10%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор