PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXO с PAVE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

QXO (QXO, Inc) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, QXO returned -23.41%/yr vs 18.72%/yr for PAVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QXO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QXO, Inc (QXO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXO показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 23.12%.

QXO

1 день
-1.22%
1 месяц
2.18%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-18.14%
3 года*
-7.64%
5 лет*
-23.41%
10 лет*
8.56%

PAVE

1 день
-1.92%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.12%
6 месяцев
20.25%
1 год
36.97%
3 года*
24.90%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXO и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QXO
QXO, Inc		-7.83%21.32%-86.06%508.46%-33.78%63.72%-17.22%92.05%-45.15%5.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		23.12%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between QXO and PAVE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.18

Over the past year, QXO and PAVE have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QXO, Inc

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с CLSQXO с MPLXQXO с ^GSPCQXO с SPMOQXO с INODQXO с SHLD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

QXO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.88

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.64

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.12

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.32

-12.24

QXO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXO и PAVE

Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.44%

-44.08%

-51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.37%

-11.91%

-32.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.44%

-26.23%

-69.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

-26.23%

-69.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.45%

-1.92%

-90.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.49%

-6.21%

-50.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

3.27%

+16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QXO и PAVE

QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

7.43%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.04%

16.23%

+32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

19.82%

+39.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.08%

21.70%

+123.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.61%

24.41%

+99.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXO и PAVE

QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%
QXO
QXO, Inc		0.00%0.00%164.53%1.17%0.00%13.42%31.47%1.15%0.00%1.89%2.00%

Часто задаваемые вопросы

QXO and PAVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXO has higher volatility (20.31%) compared to PAVE (7.43%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор