PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

QWLD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.14% против 21.00% соответственно.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий QWLD и XLK

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QWLD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.97

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.31

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между QWLD и XLK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и XLK

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и XLK

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-82.05%

+50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.92%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-33.56%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-33.56%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-11.04%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-35.17%

+31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.98%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и XLK

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.12%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

16.49%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

27.05%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

24.72%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

24.33%

-9.13%