PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

QWLD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.14% против 15.90% соответственно.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий QWLD и SPYG

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

QWLD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.62

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.75

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.81

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Корреляция

Корреляция между QWLD и SPYG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и SPYG

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и SPYG

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-67.63%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-13.76%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-32.67%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-32.67%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-9.06%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-24.48%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.55%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.32%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.90%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

22.42%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

21.13%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.57%

-5.37%